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从入门到精通

开盘区间突破交易策略

开盘区间突破交易策略

1.区间突破 波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。 主要特点: 日内交易策略; 区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系; 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价; 上轨=今日收盘价+N*昨日振幅; 下轨=今日收盘价-N*昨日振幅; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 2.菲阿里四价 昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘; 上轨=昨日高点; 开盘区间突破交易策略 下轨=昨日低点; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 3.空中花园 开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价1%),搏高开低走;反之, 4.横盘突破 较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时; 上轨=过去30根K线的最高价; 下轨=过去30根K线的最低价; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 5.转向交易 相对而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 转向交易基于今日开盘价; 上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01; 下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 6.HANS123 作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术,或可提高其胜算。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; HANS123在开盘30分钟后准备入场; 上轨=开盘后30分钟高点; 下轨=开盘后30分钟低点; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓 开盘区间突破交易策略 7.日均ATR突破 我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。 可以算过去10天内的ATR, 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系; 上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M; 下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 8.ORB突破 ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标; 上轨=今日开盘价+N天ORB*M; 下轨=今日开盘价-N天ORB*M; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。 9.分时均价突破 分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中,因而,就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 分时均价黄线基于今日分时图均价; 上轨=当日分时均价黄线; 下轨=当日分时均价黄线; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 10.日内ATR波动性突破 侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。 主要特点: 日内交易策略,收盘平仓; 日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR; 上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M; 下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。

开盘区间突破交易策略

. -通道突破系统 开盘买入 2836 止损平仓 2834 09:38:01 股指-区间突破系统 卖出隔夜仓 2835 获利18点 09:47:58 目前持仓为0 10:05:39 股指-通道震荡系统 卖出开仓 2833.8 10:59:16 股指-通道突破系统 买入 开仓 2839 止损2826 13:30:27 目前仓位 股.

2011年8月31日程序化交易直播信号

. 金净流出约118亿元。 09:16:38 当前持仓 1手隔夜空单 股指区间突破系统 2869 09:20:52 股指区间突破系统 买入平仓 获利28点 09:49:13 股指区间突破系统 卖出开仓2832.4 14:07:55 股指通道震荡系统 卖出2838 2848.6止损 14:10:20 股指通道突破.

2011年8月24日股指期货对冲策略 交易信号

. -通道突破系统 开盘买入 2836 止损平仓 2834 09:38:01 股指-区间突破系统 卖出隔夜仓 2835 获利18点 09:47:58 目前持仓为0 10:05:39 股指-通道震荡系统 卖出开仓 2833.8 10:59:16 股指-通道突破系统 买入 开盘区间突破交易策略 开仓 2839 止损2826 13:30:27 目前仓位 股.

关于区间统计的问题

比如日内策略 第一次 突破轨道上轨 我标记一下 突破轨道这根K线所运行的根数为a 第二次突破轨道K线所运行的根数a1 该如何表述啊 我想要的是 a1-a的值 If(Date != Date[1]) < ReBars = 0; >Else 开盘区间突破交易策略 < .

求助一个TS代码改写

简单有效的【开盘突破日内策略】

冲高回落,沪铜仍然区间震荡

【行情回顾】:沪铜主力1401合约今日开盘于51720,开盘下跌后快速上冲,一度突破52000,随后震荡 下行,午盘收于51790。现货方面,长江有色现货铜报价52200-52300元每吨,较上一交易日下跌20元每 吨,升贴水为贴水20元升水80元每.

亏损两次画一个区间

求助 老师

. -------------------- // 简称: CL_JailBreakSys_L // 名称: 基于价格区间突破的交易系统 // 类别: 公式应用 // 类型: 内建应用 // 输出: // 开盘区间突破交易策略 策略说明: 基于通道突破的判断 // 系统要素: // 1. 计算10根k线最高价的区间 // 2. 计算6根k线.

2011年8月15日股指对冲策略程序化交易信号

. 后由 brighyel 于 2011-8-15 20:48 编辑15:05:01 目前仓位 股指区间-突破系统 1手多单 2893 15:06:25 今日程序化交易情况 股指区间-突破系统 隔夜空单 止损 亏损27点 15:07:00 股指通道-震荡系统 空单 止损 亏损1个点 图1-股指区间突破系统.

. 帮忙写个策略代码: 1.以第一周K 线最高点和最低点作为区间上下轨。 2.第二周任意一天盘中最新价突破上轨,开多一手,当周任意一天最新价低于下轨,反手。当周收盘价低于上轨,平仓。 3.开多后第二周收盘价高于上轨,.

求问,均线区间怎么开仓啊?

新手求助!大神在吗?

. 帮忙写个策略代码: 1.以第一周K 线最高点和最低点作为区间上下轨。 2.第二周任意一天盘中最新价突破上轨,开多一手,当周任意一天最新价低于下轨,反手。当周收盘价低于上轨,平仓,收盘价高于上轨,持仓。 3.以第二.

【交易规模】评估交易机会决定交易规模

2011年8月11日哈迪斯股指程序化交易直播

. 略与实战交流会(上海站) 09:36:28 大家早 09:37:33 股指区间-突破系统 买入平仓 if1108 2796.2 09:39:38 股指通道-突破系统 卖出平仓止损 if1108 2787 10:05:51 股指通道-震荡系统 买入开仓 if1108 2816 10:06:40 股指区间-突破系统 买入开仓 if1.

大家帮我编个波动性突破代码 好吗?谢谢

2011年10月11日股指对冲策略交易信号

1、股指区间突破系统 隔夜空单2598 浮赢44.4点 2011年10月11日股指对冲策略交易信号 1、股指区间突破系统 隔夜空单2598 浮赢44.4点5281 2、股指通道突破系统 多单2644.4 2634.6平仓 止损9.8点52823、股指通道震荡系统.

如何获取某一个波峰当时发生的时间节点?

. 两个低点,低点做一条连线 (连线中间区域为价格震荡区间) 3、放量,近期两个bar 成交量超过前期30% 4、 突破价格区间,N跳,开仓。2N止损(N值需要测试优化)如上,我需要计算当前价格如果突破的震荡区间,我就是.

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日内趋势交易中,无论当日盈亏必须在当日内了结。亏损是谁都不希望发生的但是 墨菲定律告诉我们最不该发生的还是会发生的。T+0交易中可以

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅。想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 独孤九剑,讲究的是料敌机先,以无招胜有招。 最适合投机交易的资产是什么?当属期权。因为它是具有明显厚尾效应是的资产。 本策略对不同品种的期权进行了日内趋势交易回测,在实值期权上都取得了良好的表现。 ;当日交易者(Day Traders)当日交易者指替自己买卖,在收市前总是结清当日仓位的市场人士。当日交易者大部分为个人投资者(当然,华尔街的机构专业交易员都是当日交易者),或者说是股市投机客,因为他们不是真正的投资者,对公司的基本面以及长期发展前景没有兴趣,只注重短期消息对公司 这是对新用户和回流用户,在第一时间内的承接,是最有效的转化。 但只有这种承接往往是不够的,对dau的增长设计,需要的是:着手于当日用户,着眼于“开盘区间突破交易策略 明天”还能来。 何况能够了解到来源的用户,一般情况下都仅占当日用户量的一小部分。 大概收集了下各平台开源的量化选股策略。本意为供自己参考,顺手分享一下,希望能对有缘人有用,哈哈。 一、多因子模型选股 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系 2020年7月22日 在应用日内交易策略时,交易者避免承受与价格大变动或隔夜价格波动 根据这个 计划,交易者可以在市场上寻找交易机会,最好的进入和退出

02/11/2020 柱状图包涵的信息量增大到了四个,分别是开盘价、最高价、最低价、收盘价。 然而最终到k线图的出现,记录价格运行情况的画法才完成了最终的进化,这关键在于k线图携带了之前各种画法都无法表述的信息量——当日的涨跌情况,阴线代表下跌,阳线代表 (2)量化择时策略的基础: 计算机化技术分析 (3)全面解析:利用均线进行交易是否有效? (4)双均线策略的效果是否比单均线更好? (5)指标之王macd是否名副其实? (6)开盘区间突破交易策略 均线簇策略:多到极致即是少 (7)如何挑选出趋势最强的指数? ===== 07/01/2020

4/16/2020 Table_Title厚尾分布下的随机区间突破策略 另类交易策略系列之十八 Table_Summary报告摘要 : 传统开盘区间突破策略应用广泛 突破策略,即当下一个交易日股指期货突破某一个价位时进场做多, 跌破某一个价位时做空。而在计算上突破价和下突破价方面,往往借鉴开

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量化交易领域最重要的10本参考书推荐! 配对交易—这个股票策略曾年赚5000万美元. 一个量化策略师的自白(好文强烈推荐) 网格交易法,一个不容易亏钱的投资策略(附源码) 市面上经典的量化交易策略都在这里了!(源码) 《外汇交易圣经》——外汇交易策略的革命体系. 著 (作者) 书籍简介: 《外汇交易圣经》很多内容都是国内同类书籍没有的,比如交易理念,交易手法,基本分析和技术分析有效的前提,交易时间规律,货币走势的季节性。

7、TD交易时间:早盘9:00-15:30;晚盘20:00-02:30. 8、黄金t+d可以设置止盈,可以挂单交易,但是无法设置止损。 开盘区间突破交易策略 注: 委托的未成交报单,在一个交易日内都视为有效,即在下午三点半收盘之后,当日委托 的未成交报单才会自动失效。

一、前言多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,找出股票收益率与各种指标之间的“关系”,借此“关系”建立股票组合,并期望该组合可以跑赢指数。多因子回归是多因子选股策略最常用的方法,它用过去的股票的收益率对多因子进行 orb突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。 为距离的倒数。这种加权估计的方式使得距离小(即与当前行情相似度大) 的历史样本在预测中占有较大的权重,因此,能够减小k 开盘区间突破交易策略 的取值对预测结果的影响。 如果 rt 大于0(预测下一个交易日上涨) ,则在第 t 个交易日收盘前可以进行做多,下一个交易日收盘前平仓;如果如果 rt 小于0(预测下 11/12/2020

对于任何类型交易者来说,订单都是十分重要的工具,在执行交易策略时应始终 考虑该 由于市价订单设定为下一次设定价格出现时执行,因此只在当日内有效。

【股指期货套期保值实务操作与案例分析】我国首只股指期货——沪深300股指期货于2010年4月16日正式上市,股指期货的推出为机构投资者提供了规避 委托时必须凭交易密码或证券账户。这里需要指出的是,在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明: ①股东姓名 ②资金卡号 ③买入(或卖出) ④上海(或深圳) ⑤股票名称 ⑥股票代码 ⑦委托价格 外汇交易策略安装说明. 真正的MACD反弹外汇交易策略是Metatrader的组合 开盘区间突破交易策略 4 (MT4) 指示符(s) 和模板. 这种外汇策略的本质是把积累的历史数据和交易信号. 真实的MACD反弹外汇交易策略提供了一个机会,可以检测肉眼看不见的价格动态中的各种特征和模式. 16/11/2020

1.区间突破波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。主要特点:日内交易策略;区间突破基于昨日

关键是你有这样的交易系统吗? 现在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高频交易,我们中国人还是坐井观天,故步自封,理念上没有与时俱进。 开盘区间突破交易策略 开盘区间突破交易策略 在交易中,也有很多人带着同样的习惯:他们喜欢追捧盈利这个结果,丝亳不关注别的层面。 10/11/2020 《在线当日交易策略--股市获胜交易技巧》 内容包括: 1.降低风险,提高杠杆率的风险管理战略; 2.最有效的交易战略—何时、如何以及为使么能取得利润; 以上的每一种交易策略都有更适合自己的市场环境。 也就是说, 当市场以某种特定的方 式运行或处于某种特定状态时,这种策略更为有效。 投机性的市场分为以下四种状态 稳定平静:价格在一个相对较小的范围内上下波动,很少超出这个范围。 随着外汇市场持续着各种趋势的发展,突破交易策略仍是交易者最有效的交易方式之一。 最常见的突破交易方式包括利用价格动向确定关键支撑和阻力水平,但对一些不熟悉该如何判断价格动向的交易者来说,利用唐奇安通道或是一种不错选择。

17/11/2020

以上的每一种交易策略都有更适合自己的市场环境。 也就是说, 当市场以某种特定的方 式运行或处于某种特定状态时,这种策略更为有效。 投机性的市场分为以下四种状态 稳定平静:价格在一个相对较小的范围内上下波动,很少超出这个范围。 ;当日交易者(Day Traders)当日交易者指替自己买卖,在收市前总是结清当日仓位的市场人士。当日交易者大部分为个人投资者(当然,华尔街的机构专业交易员都是当日交易者),或者说是股市投机客,因为他们不是真正的投资者,对公司的基本面以及长期发展前景没有兴趣,只注重短期消息对公司 突破是最常见的交易策略之一。这种策略包括确定您要突破的预期价格水平,然后在此价格时购入或卖出以获取利益。当市场已经接近峰值或近期的最低谷时,通常可使用突破策略。

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开盘区间突破交易策略

关于日内开盘区间突破的交易策略(Opening range breakout)(PART 2)

Defining the strategy

Although simpler methods were effective, Crabel also had a dynamic 开盘区间突破交易策略 formula for calculating his offset. The goal was to move the breakout point beyond the noise level in the market. His formula was to use the 10-day average of the minimum between the open and low, and the high and open.

Another major contribution of Crabel’s book was providing a framework for testing opening 开盘区间突破交易策略 range breakout patterns. It contained statistical analysis of different patterns 开盘区间突破交易策略 triggered by breakouts: A fixed number of ticks above or below the open. These patterns are based on price action over the past one to seven days. There are some patterns that are biased, permitting trading in only one direction. The framework is as follows:

1、If the price bar range is less than the 开盘区间突破交易策略 previous bar range, it is a narrow range (NR) day. These NR patterns looked back over a given number of bars. For 开盘区间突破交易策略 example, an NR4 pattern occurs when the range of the current bar is the narrowest in the past three. He also tested against other patterns, such as NR5 and NR7.

The opposite of NR patterns are wide spread (WS) patterns. This occurs when 开盘区间突破交易策略 开盘区间突破交易策略 the current range is the widest on the past N bars. Crabel also looked at both inside and outside bars as qualifiers for a breakout.

2、An inside day is defined as “if the high of the current day is lower than the high of the previous day, and the low of the current day is higher than the low of the previous day.”

3、An outside day is defined as “if the high of the current 开盘区间突破交易策略 day is higher than the high of the previous day, and the low of the current day is lower than the low of the previous day.”

4、A bear hook occurs “when you have an NR with the open less than the previous bar’s low, and the close is greater than the previous bar’s close.”

5、A bull hook occurs “when you have an NR with the open greater than the previous bar’s high, and the close is less than the previous bar’s close.”

Crabel studied patterns of 开盘区间突破交易策略 consecutive days up and down to see if they were predictive of the next day's direction. In addition, he tested breakouts 开盘区间突破交易策略 开盘区间突破交易策略 under different patterns. All of these were various numbers of ticks 开盘区间突破交易策略 off the open. He tested a collection of different offsets in ticks from the open under given setups.

Opening range breakout strategies performed exceptionally well from 1986-88. There was a fundamental reason for this success. Prior to 1988, key reports came out a half-hour before the bond market opened at 8 a.m., meaning 开盘区间突破交易策略 the open expressed the results of the report. After the Chicago Board of Trade changed the bond opening to 7:20 a.m., this edge was reduced greatly.

Another big difference in 开盘区间突破交易策略 开盘区间突破交易策略 the opening range breakout from the 1980s to the early 2000s was that during a good part of this period, most 开盘区间突破交易策略 trades occurred during the day session of the open-outcry trading pit. However, from 2003 to date, the markets have become electronic, with trading 24 hours a day. As liquidity during the overnight hours 开盘区间突破交易策略 开盘区间突破交易策略 has increased, particularly since 2008, the open has become less important.