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《美国个股分析》摩根大通在管理交易员方面重复犯下基本错误

“摩根大通的问题与许多大型公司一样,它们无法发现和降低投资组合的总体风险.那之所以成为问题的部分原因在于,风险管理与最优的交易执行 多种多样且相互无关的交易,和风险管理资料库是通过(现成的、未经恰当定制的汇报系统)来管理,”监管智库JWG首席执行官PJ Di Giammarino说.

罗马Martingale Risk执行长Marco Delzio称,”银行成立由数量分析师组建的新部门,进行理论研究和风险评估.他们没有权力,不直接和高层对话.我感觉银行设立这些部门,以便告诉当局,他们对风险采取措施,但是对管理决定没有实际影响.”

在1989年,摩根大通前董事长Dennis Weatherstone定下的规矩是要求每日风险回报,该制度很快发展成为一个公司风险管理小组,之后扩展为风险管理机构RiskMetrics Group,该机构最终作为一家独立公司公开上市,并于2010年被摩根士丹利资本国际公司(MSCI)收购.

--编译 白云/王丽鑫/肖群英;审校 孙茉莉/张明钧

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风险管理与最优的交易执行

曾任职于Trafigura Investments (China)Co (大宗商品金属领域全球最大跨国贸易公司之一),Cargill Investments (China)Co (大宗商品全球四大巨头之一)。

原摩根士丹利固定收益部执行总经理,从事固定收益类,大宗商品类衍生品交易和风险对冲。 原XE Capital对冲基金董事总经理,负责管理包括金融衍生工具在内的数十亿美元的金融资产,有长于十二年的衍生品交易和资产管理经验以及数量模型风险管理经验。

1995年进入期货市场从事胶合板,橡胶期货交易。 2001年国泰君安证券总部直属延平路营业部首席分析师。 国泰君安证券全国十大分析师讲师。 2007年任国泰君安期货上海期货大厦营业部总经理,研究所程序化策略研究中心主任(副所长级)。 国泰君安期货金牌分析讲师2014年任国泰君安期货资产管理部总经理。 2018年中银国际期货有限公司副总经理。 有近20年的证券和期货双重从业经历,具备证券期货双重投资分析资格。在期货量化投资和股票价值投资领域有独到的见解和交易能力,2006年全国权证交易大赛第五名。投资特色以量化对冲和趋势价值投资为主,善于把握周期性行业轮动主力投资逻辑,具有深厚的理论功力和实战经验。